Начальник центра валидации (Департамент Рисков)

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Мы создали крутое
Приложение, которое
входит в ТОП-3

Развиваем таланты у начинающих
специалистов и помогаем
совершенствоваться профессионалам
своего дела

5400 сотрудников
выбрали нас любимым
работодателем!

Обязанности:
  • проведение независимой внутренней валидации моделей оценки значимых рисков (в т.ч. скоринговых/рейтинговых/VaR моделей);

  • подготовка и вынесение отчетов по результатам проведения независимой внутренней валидации на рассмотрение уполномоченным органам с установленной периодичностью;

  • разработка и внедрение современных методов количественной и качественной валидации;

  • разработка системы и принципов определения правил ограниченного использования моделей, имеющих недостатки по итогам валидации;

  • поддержание нормативных документов, регулирующих процесс валидации в актуальном состоянии.

Требования:
  • высшее образование (рынок ценных бумаг, банки, риск-менеджмент, мехмат, ВМК и т.п.);
  • опыт работы в области разработки и/или проверки/бэк-тестировании/валидации/оценки эффективности моделей рыночного (VaR) и/или кредитного риска (PD, LGD, EAD);
  • знание 483-П и 3752-У рассматривается как преимущество;

  • знание количественных тестов, применяемых при валидации моделей оценки рисков: коэффициент Gini; изменение предсказательной способности; violation ratio; тест Kupiec; Information value; тест на точность уровня калибровки; точность оценки PD (Хи-квадрат); индекс Герфиндаля и т.д.;

  • приветствуется чтение профессиональной литературы на английском языке;

  • наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка как дополнительное преимущество.

Условия:
  • стабильная заработная плата: оклад + квартальная премия;
  • выстроенная система профессионального очного и дистанционного обучения в формате вебинаров;
  • электронная библиотека, включающая в себя огромное количество книг разных жанров, включая более 2000 книг бизнес-литературы;
  • льготные условия кредитования (ипотечный и потребительский кредиты), бонусные программы лояльности и приятный cashback от партнеров Банка;
  • ДМС (включая стоматологические услуги) после одного года работы в Банке;
  • забота о новых сотрудниках и закрепление наставника на период адаптации.

Вакансия опубликована 2 апреля 2021 в Казани

Похожие вакансии